Doch, das geht auf indirekte Art und Weise:
Geh auf ein Spiel und drücke die Dreieck-Taste und dann ganz unten auf Informationen. Etwas weiter oben hast du ein Feld, das nur mit einem Minus bezeichnet ist, also es steht dort "-".
Dort klickst du drauf und kannst dann dem Game eine Art Label oder sowas zuordnen. Wenn du jetzt zB. "PS Plus" oder irgendwie sowas reinschreibst, wird das Game automatisch in einen Ordner mit dieser Bezeichnung gelegt. Wenn du die anderen Games da auch reinhaben willst, musst du das halt für jedes einzelne machen, also Dreicktaste, Informationen und bei diesem Feld wieder "PS Plus" eingeben. (Ist jetzt nur eine Beispielbezeichnung, kannst natürlich eingeben, was du willst).
Bei mir habe ich so nur ein paar Ordner, einen für PS Plus Games, PS3 und PS1 Games.
Ist zwar total komisch warum es so umständlich gemacht wurde, aber es funktioniert.
Ach ja, und zum Schluss musst du die Ansicht noch nach Ordner-Struktur umstellen, dazu einfach einmal die Viereck-Taste drücken.